МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ
Ввести данные в таблицу:
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | № | Y | X1 | X2 | X3 | X4 |
| 2 | 1. | 13,0 | 37,0 | 1 | 21,5 | 6,5 |
| 3 | 2. | 16,5 | 60,0 | 1 | 27,0 | 22,4 |
| 4 | 3. | 21,0 | 53,0 | 1 | 26,0 | 16,0 |
| 5 | 4. | 12,0 | 32,2 | 1 | 18,0 | 6,3 |
| 6 | 5. | 14,2 | 35,0 | 1 | 19,0 | 9,0 |
| 7 | 6. | 22,5 | 48,0 | 2 | 29,0 | 8,0 |
| 8 | 7. | 26,0 | 55,5 | 2 | 35,0 | 8,0 |
| 9 | 8. | 18,5 | 48,0 | 2 | 28,0 | 8,0 |
| 10 | 9. | 18,0 | 50,0 | 2 | 30,0 | 8,7 |
| 11 | 10. | 21,0 | 54,6 | 2 | 32,0 | 10,0 |
| 12 | 11. | 15,5 | 68,1 | 3 | 44,4 | 7,2 |
| 13 | 12. | 38,0 | 107,0 | 3 | 58,0 | 24,0 |
| 14 | 13. | 30,0 | 100,0 | 3 | 58,0 | 20,0 |
| 15 | 14. | 43,0 | 100,0 | 3 | 45,0 | 35,0 |
| 16 | 15. | 17,8 | 58,0 | 3 | 39,0 | 6,2 |
| 17 | 16. | 24,5 | 90,0 | 4 | 64,0 | 15,0 |
| 18 | 17. | 27,3 | 102,0 | 4 | 66,0 | 11,8 |
| 19 | 18. | 41,0 | 87,0 | 4 | 56,5 | 12,5 |
| 20 | 19. | 27,0 | 93,0 | 4 | 66,0 | 10,0 |
| 21 | 20. | 75,0 | 176,0 | 4 | 129,0 | 15,0 |
Y – цена квартиры, тыс.дол.
Х1 – общая площадь квартиры, кв.м.
Х2 – число комнат в квартире
Х3 – жилая площадь квартиры, кв.м.
Х4 – площадь кухни, кв.м.
Построить уравнение множественной линейной регрессии. Общий вид уравнения
yx = a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4. Для этого используем команду Сервис/Анализ данных/Регрессия. В диалоговом окне указать:
| Входной интервал Y | B2:B21 |
| Входной интервал X | C2:F21 |
| Уровень надежности | 95% |
Оценить построенную модель по параметрам R, R-квадрат, F-статистика, t – статистика.
Построить корреляционную матрицу с помощью команды Сервис/Анализ данных/Корреляция. В качестве входного интервала указать диапазон B2:F21. Проанализировать полученные результаты.
Можно учесть в модели такие качественные признаки как тип дома или район города, для этого в модель вводят фиктивные переменные. Добавим в столбцы G и H переменные z1 и z2:
z1 – тип дома (0-панельный, 1-кирпичный);
z2 – район города (0-периферийный, 1-центральный).
| z1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Построить уравнение множественной линейной регрессии с фиктивными переменными. Оценить параметры модели.
Другие работы по теме:
Эконометрика 2
СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАЧА 1. 2 ЗАДАЧА 2. 8 ЗАДАЧА 3. 18 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 26 ЗАДАЧА 1. По данным представленным в таблице, изучается зависимость результативного признака (У) от факторного (У).
Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)
1.Основные эконометрические понятия и термины, используемые модели. Слово “эконометрика” – соединение 2-х слов – экономика (наука об экон. сис-ах), метрика (наука об измерениях). Со временем, требовалось оценить точно возникающие связи между экономическими объектами (труд. ресурсами, ср. возраст рабочего, уровень безработицы, з/пл и т.д.) т.к. эти понятия носят как правило случайный характер, то без таких понятий как регрессия, корреляция, эконометрическая модель, временной ряд не обойтись.
Парная и множественная регрессия и корреляция
Методика расчета линейной регрессии и корреляции, оценка их значимости. Порядок построения нелинейных регрессионных моделей в MS Exсel. Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.
Множественная регрессия и корреляция
Методика расчета параметров множественной регрессии и корреляции. Тест на выбор "длинной" или "короткой" регрессии. Тест Чоу на однородность зависимости объясняемой переменной от объясняющих. Тест Бреуша – Пагана. Тест Дарбина на наличие автокорреляции.
Анализ накладных расходов
Построение уравнения множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов, отбор информативных факторов. Проверка значимости уравнения регрессии по критерию Фишера и статистической значимости параметров регрессии по критерию Стьюдента.
Линейный множественный регрессионный анализ
Основы линейного регрессионного анализа. Особенности использования функции Кобба-Дугласа. Применение множественной линейной регрессии. Сущность метода наименьших квадратов. Пути избегания ложной корреляции. Проверка значимости коэффициентов регрессии.
Эконометрика 12
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
Анализ данных в линейной регрессионной модели
Построение диаграммы рассеивания (корреляционного поля). Группировка данных и построение корреляционной таблицы. Оценка числовых характеристик для негруппированных и группированных данных. Выборочное значение статистики. Параметры линейной регрессии.
Анализ экономических данных в странах третьего мира
Расчет корреляции между экономическими показателями. Построение линейной и не линейной множественной регрессии. Проверка на гетероскедастичность моделей с использованием теста Бреуша-Пагана. Корреляция между наблюдаемыми экономическими показателями.
Эконометрика
Эконометрика - совокупность методов анализа связей между экономическими показателями на основании статистических данных. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Методологические основы курса, парная и множественная регрессия и корреляция.
Множественная личность
Множественная личность — психический феномен, при котором человек обладает двумя или более различными личностями, или эго-состояниями. Каждая альтер-личность в таком случае имеет собственные паттерны восприятия и взаимодействия с окружающей средой.
Лабароторная работа по Эконометрике
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Математический анализ. Регрессия
y=a уравнение регрессии. Таблица 1 1.35 1.09 6.46 3.15 5.80 7.20 8.07 8.12 8.97 10.66 Оценка значимости коэффициентов регрессии. Выдвигается и проверяется гипотеза о том что истинное значение коэффициента регрессии=0.
Гетероскедастиканын салдары
5.2. Гетероскедастиканың салдары Классикалық сызықтық регерссия моделін қарастыру барысында ЕКӘ ең жақсы сызықты ығыспаған бағаны береді, егер алғашқы шарттар орындалатын болғанда, солардың бірі ауытқу дисперсиясының тұрақтылығында (гомоскедастикалық):
Анализ накладных расходов
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Корреляционный анализ
Задачи которые решает корреляционный анализ. Определение формы связи - установление математической формы, в которой выражается связь. Измерение тесноты, т.е. меры связи между признаками с целью установления степени влияния данного фактора на результат.
Определение зависимости цены товара
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Множественная регрессия и корреляция 2
Множественная регрессия и корреляция Пусть требуется построить линейную модель зависимости некоторого выходного экономического показателя , называемого объясняемой переменной от набора входных показателей
Уравнение регрессии
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 ГЛАВА 1. УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 3 1.1. Уравнение регрессии: сущность и типы функций 3 ГЛАВА 2 . МОДЕЛИ РЕГРЕССИИ 8
Статистические методы 2
Исходные данные Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах по регионам Российской Федерации (на 100 домохозяйств , штук) (Вариант: 6)
Линейная модель множественной регрессии 2
Содержание Введение…………………………………………………………………….3 Линейная модель множественной регрессии……………………...5 Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии…………………………………………..6
Моделирование систем управления
Южно Уральский Государственный Университет Кафедра “Автоматики и телемеханики” К У Р С О В А Я Р А Б О Т А По теме “Моделирование систем управления”
Ценообразование 6
Ценообразование — установление цен, процесс выбора окончательной цены в зависимости от себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и других факторов.
Модель Марковица
Основные концепции современной теории портфеля изложены в монографии, написанной доктором Гарри Марковицем. Первоначально Марковиц предположил, что управление портфелем является проблемой структурного, а не индивидуального выбора акций, что обычно практикуется. Марковиц доказывал, что диверсификация эффективна только тогда, когда корреляция между включенными в портфель рынками имеет отрицательное значение.
