Отчет по учебно-производственной практике
Басалаев Е.М.
Специальность: Математические методы в экономике, группа ММ-02
Рассматривается вопрос об отношении курса рубля РФ к двум мировым валютам: доллару США и евро.
Анализ основан на статистических данных за период 01.04.2010 - 29.05.2010. Статистические данные были получены с сайта kurs.metrinfo/kurs/.
Цель работы:
заключается в статистическом регрессионном анализе курса рубля РФ по отношению к двум мировым валютам доллара и евро в виде временных рядов и как функции регрессии одного показателя на другой за период 01.04.2010 - 29.05.2010. Мы выделяем линейный тренд. Проверяем гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности по критерию Пирсона, сравниваем две средние произвольно распределенные генеральные совокупности, дисперсии которых известны, применяем критерий медианы. Затем анализируем зависимость показателей друг от друга в виде линейной регрессии.
Исходные данные:
Курс рубля РФ по отношению к доллару США в апреле 2010 года |
Дата | Цена (руб/1 доллар) |
01.04.2010 | 29,50 |
02.04.2010 | 29,44 |
03.04.2010 | 29,22 |
04.04.2010 | 29,22 |
05.04.2010 | 29,22 |
06.04.2010 | 29,21 |
07.04.2010 | 29,24 |
08.04.2010 | 29,29 |
09.04.2010 | 29,40 |
10.04.2010 | 29,32 |
11.04.2010 | 29,32 |
12.04.2010 | 29,32 |
13.04.2010 | 28,94 |
14.04.2010 | 29,03 |
15.04.2010 | 29,04 |
16.04.2010 | 28,93 |
17.04.2010 | 29,03 |
18.04.2010 | 29,03 |
19.04.2010 | 29,03 |
20.04.2010 | 29,20 |
21.04.2010 | 29,14 |
22.04.2010 | 29,09 |
23.04.2010 | 29,13 |
24.04.2010 | 29,27 |
25.04.2010 | 29,27 |
26.04.2010 | 29,27 |
27.04.2010 | 29,09 |
28.04.2010 | 29,06 |
29.04.2010 | 29,38 |
30.04.2010 | 29,29 |
Курс рубля РФ по отношению к доллару США в мае 2010 года |
Дата | Цена (руб/1 доллар) |
01.05.2010 | 29,15 |
02.05.2010 | 29,15 |
03.05.2010 | 29,15 |
04.05.2010 | 29,15 |
05.05.2010 | 29,30 |
06.05.2010 | 29,68 |
07.05.2010 | 30,30 |
08.05.2010 | 30,72 |
09.05.2010 | 30,72 |
10.05.2010 | 30,72 |
11.05.2010 | 30,72 |
12.05.2010 | 30,36 |
13.05.2010 | 30,20 |
14.05.2010 | 29,86 |
15.05.2010 | 30,06 |
16.05.2010 | 30,06 |
17.05.2010 | 30,06 |
18.05.2010 | 30,70 |
19.05.2010 | 30,39 |
20.05.2010 | 30,70 |
21.05.2010 | 30,75 |
22.05.2010 | 31,06 |
23.05.2010 | 31,06 |
24.05.2010 | 31,06 |
25.05.2010 | 30,88 |
26.05.2010 | 31,43 |
27.05.2010 | 31,35 |
28.05.2010 | 30,88 |
29.05.2010 | 30,50 |
Проверяем гипотезу о нормальном распределении выборки курса рубля по отношению к доллару за период 01.04.2010 - 29.05.2010 по критерию Пирсона:
Строим вариационный ряд
28,50-29,00 | 29,00-29,50 | 29,50-30,00 | 30,00-30,50 | 30,50-31,00 | 31,00-31,50 |
2 | 32,5 | 2,5 | 7,5 | 9,5 | 5 |
Хв = 29,79237288
Dв = 0,553289285
a = 29,79237288
σ = 0,743834178
m1 = 100*(Ф(-1,065254736) – Ф(-1,737447565))= 10,26
m2 = 100*(Ф(-0,393061908) – Ф(-1,065254736))= 20,48
m3 = 100*(Ф(0,27913092) – Ф(-0,393061908))= 26,2
m4 = 100*(Ф(0,951323748) – Ф(0,27913092))= 21,86
m5 = 100*(Ф(1,623516577) – Ф(0,951323748))= 11,85
m6 = 100*(Ф(2,295709405) – Ф(1,623516577))= 4,16
ni | mi | (ni-mi)^2/mi |
2 | 10,26 | 6,649863548 |
32,5 | 20,48 | 7,054707031 |
2,5 | 26,2 | 21,43854962 |
7,5 | 21,86 | 9,433193047 |
9,5 | 11,85 | 0,466033755 |
5 | 4,16 | 0,169615385 |
|
| 45,21196238 |
=45,21196
df=6-1-2=3
=7,8
>
Следовательно, гипотеза о нормальном распределении отвергается.
Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей (малые независимые выборки)
проверяем равенство дисперсий
Ho :
Хв[1] = 29,197333
Dв[1] = 0,021026
S^2[1] = 0,021751
Хв[2] = 30,348966
Dв[2] = 0,449864
S^2[2] = 0,465931
= 21,420871
= 1,870000
>
Следовательно, гипотеза отвергается
проверяем равенство математических ожиданий
Ho : M(x) = M(y)
t = -8,887249
df = 30,704281 ≈ 31
fтабл = 2.04
Следовательно, гипотеза отвергается
Критерий медианы
N=59
| n<M | |
x | 2415
| 515
|
y | 614.5
| 2414,5
|
23,27356322
<
Выделение тренда
Курс рубля РФ по отношению к евро в апреле 2010 года
Дата | Цена (руб/1 евро) | 01.04.2010 | 39,57р. | 02.04.2010 | 39,73р. | 03.04.2010 | 39,63р. | 04.04.2010 | 39,63р. | 05.04.2010 | 39,63р. | 06.04.2010 | 39,39р. | 07.04.2010 | 39,26р. | 08.04.2010 | 39,19р. | 09.04.2010 | 39,15р. | 10.04.2010 | 39,23р. | 11.04.2010 | 39,23р. | 12.04.2010 | 39,23р. | 13.04.2010 | 39,50р. | 14.04.2010 | 39,48р. | 15.04.2010 | 39,63р. | 16.04.2010 | 39,44р. | 17.04.2010 | 39,27р. | 18.04.2010 | 39,27р. | 19.04.2010 | 39,27р. | 20.04.2010 | 39,29р. | 21.04.2010 | 39,22р. | 22.04.2010 | 39,09р. | 23.04.2010 | 39,04р. | 24.04.2010 | 38,74р. | 25.04.2010 | 38,74р. | 26.04.2010 | 38,74р. | 27.04.2010 | 38,87р. | 28.04.2010 | 38,85р. | 29.04.2010 | 38,78р. | 30.04.2010 | 38,70р. |
|
Курс рубля РФ по отношению к евро в мае 2010 года
Дата | Цена (руб/1 евро) | 01.05.2010 | 38,70р. | 02.05.2010 | 38,70р. | 03.05.2010 | 38,70р. | 04.05.2010 | 38,70р. | 05.05.2010 | 38,60р. | 06.05.2010 | 38,51р. | 07.05.2010 | 38,68р. | 08.05.2010 | 38,95р. | 09.05.2010 | 38,95р. | 10.05.2010 | 38,95р. | 11.05.2010 | 38,95р. | 12.05.2010 | 38,59р. | 13.05.2010 | 38,19р. | 14.05.2010 | 37,84р. | 15.05.2010 | 37,73р. | 16.05.2010 | 37,73р. | 17.05.2010 | 37,73р. | 18.05.2010 | 37,76р. | 19.05.2010 | 37,62р. | 20.05.2010 | 37,42р. | 21.05.2010 | 38,04р. | 22.05.2010 | 39,01р. | 23.05.2010 | 39,01р. | 24.05.2010 | 39,01р. | 25.05.2010 | 38,62р. | 26.05.2010 | 38,60р. | 27.05.2010 | 38,51р. | 28.05.2010 | 37,99р. | 29.05.2010 | 37,63р. |
|
Проверяем гипотезу о нормальном распределении выборки курса рубля по отношению к евро за 2006-2007 год по критерию Пирсона:
Строим вариационный ряд
37,00-37,50 | 37,50-38,00 | 38,00-38,50 | 38,50-39,00 | 39,00-39,50 | 39,50-40,00 |
1 | 8 | 2 | 22 | 19,5 | 6,5 |
Хв = 38,84745763
Dв = 0,365502011
a = 38,84745763
σ = 0,604567623
m1 = 100*(Ф(-2,228795548) – Ф(-3,05583289))= 1,165
m2 = 100*(Ф(-1,401758207) – Ф(-2,228795548))= 6,78
m3 = 100*( Ф(-0,574720865) – Ф(-1,401758207))= 20,22
m4 = 100*(Ф(0,252316477) – Ф(-0,574720865))= 31,57
m5 = 100*(Ф(1,079353819) – Ф(0,252316477))= 26,12
m6 = 100*(Ф(1,906391161) – Ф(1,079353819))= 11,14
ni | mi | (ni-mi)^2/mi |
1 | 1,165 | 0,023369099 |
8 | 6,78 | 0,219528024 |
2 | 20,22 | 16,41782394 |
22 | 31,57 | 2,901010453 |
19,5 | 26,12 | 1,677810107 |
6,5 | 11,14 | 1,932639138 |
|
| 23,17218076 |
=23,17218
df=6-1-2=3
=7,8
>
Следовательно, гипотеза о нормальном распределении отвергается.
Сравнение двух средних нормальных генеральных совокупностей (малые независимые выборки)
проверяем равенство дисперсий
Ho :
Хв[1] = 39,226333
Dв[1] = 0,092037
S^2[1] = 0,095210
Хв[2] = 38,393793
Dв[2] = 0,259506
S^2[2] = 0,268774
= 2,822957
= 1,870000
>
Следовательно, гипотеза отвергается
проверяем равенство математических ожиданий
Ho : M(x) = M(y)
t = 7,463875
df = 46,553885≈ 47
fтабл = 2,016
Следовательно, гипотеза отвергается
Критерий медианы
N=59
| n<M | |
x | 715
| 2215
|
y | 2314.5
| 714,5
|
16,3954023
<
Выделение тренда
Корреляционное поле
Коэффициент корреляции равен
-0,522428612
Другие работы по теме:
Реальный валютный курс
ДОКЛАД НА ТЕМУ: «РЕАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС» Среди факторов, оказывающих значительное влияние на экономический рост, уровень жизни населения, инвестиционную привлекательность страны и другие параметры экономического и социального развития, регулярно называется уровень
Валютный курс 4
Содержание 1. Валютный курс и виды котировок валют (прямые, косвенные), кросс – курсы………………………………………………………………………………3 2. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при проведении валютного контроля………………………………………………………………7
Инфляция 11
Ограничение инфляции имеет приоритетное значение в денежно-кредитной политике по сравнению с регулированием курса рубля, заявил министр финансов Алексей Кудрин на пресс-конференции.
Признание суммовых разниц в бухгалтерском учете в зависимости от условий договора
Признание суммовых разниц у покупателя В случае, когда по условиям договора рублевый эквивалент стоимости реализуемых товаров (работ, услуг) определяется по курсу условной денежной единицы на день оплаты, именно в этот момент формируется окончательная стоимость договора (вне зависимости от того, когда она произведена – до или после перехода права собственности на реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.
Прогноз развития Российской экономики на 2010-2011 и 2012-2013 года
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГНОЗА НА 2010-2013ГГ. Базовый сценарий. Базовый вариант прогноза состоится на основе предположения о продолжающемся восстановлении и дальнейшем росте мировой экономики. Такой вариант развития событий подразумевает локализацию проблем суверенного долга в странах юга Европы и отсутствие серьезных дефолтов в еврозоне и в других странах.
Зарубежная командировка: особенности учета расходов
Командировки могут быть как внутри страны, так и за рубеж. Отличительными особенностями последних является, во-первых, то, что расходы командированного лица ведутся в валюте, причем нередко в «экзотической».
Конец денежного изобилия
Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры в 2002 году способно не только ударить по бюджету и валютным резервам России, но и вызвать дефицит рублевой ликвидности у предприятий.
Основные направления денежно-кредитной политики в 2005 г.
Основные направления денежно-кредитной политики определяют три варианта развития экономики в 2005 г. Первый сценарий предполагает существенное ухудшение ценовой конъюнктуры на товары российского экспорта, то есть снижение цен на нефть.
Полная конвертируемость рубля за два года
Большинство понимает конвертируемость в чисто потребительском плане. В принципе, если задаться такой целью в данном аспекте, то это можно организовать уже сегодня. То есть, большой проблемы на самом деле нет.
Виды валютных курсов
2.2 . Различают три вида валютных курсов. Фиксированный валютный курс- он имеет место, тогда когда правительство жестко устанавливает обменные пропорции обмена своей валюты на иностранную. Это может осуществляться: во- первых, на основе золотого паритета( он действовал в период золотого стандарта); во-вторых на основе паритета покупательной силы валют.
Валютный курс и его роль в экономике
Теоретические основы формирования валютного курса. Сущность валютного курса как экономической категории. Факторы, влияющие на формирование валютного курса. Режим валютного курса, его эволюция в России. Методы государственного валютного регулирования.
Валютная система России 5
Валютная система России - государственно-правовая форма организации и регулирования валютно-кредитных и финансовых взаимоотношений России с другими странами. Определяется законодательными актами и является составной частью национальной денежной системы.
Рынок форекс
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ Содержание Задача 1 2 Задача 2 3 Задача 3 4 Задача 4 5 Задача 5 7 Задача 6 8 Задача 7 9 Задача 8 10 Задача 9 11 Задача 10 12 Задача 11 13 Задача 12 14
Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок
Причини підвищення обмінного курсу російського рубля. Можливості використання рубля в якості резервної валюти і перешкоди, що заважають його інтернаціоналізації. Умови МВФ та ЄЦБ, які дозволяють національній валюті мати широкий міжнародний вжиток.
Анализ динамики курса турецкой лиры
Анализ валютного курса Турции. Паритет покупательной способности как понятие для объяснения валютного курса. Процентные ставки как фактор, определяющий привлекательность валюты. Счет по текущим операциям. Модель монетарного подхода, фискальная политика.
Факторы общего внешнего окружения
Контрольная работа Факторы общего внешнего окружения Область общего внешнего окружения Фактор общего внешнего окружения Значимость фактора Текущее состояние
Валютные риски: кто они и как с ними бороться?
Каждое предприятие, ведущее внешнеэкономическую деятельность, несет валютные риски. Импортеры, как известно, проигрывают от обесценивания национальной валюты, а экспортеры - наоборот.
Валютная "Война"
"Финансовые риски" при осуществлении предпринимательской деятельности. Валютные риски - опасность потерь из-за изменения курса валюты одной страны к валютам других стран. влияние валютного курса на развитие экономики страны. Мировой финансовый кризис.
Три мушкетёра 2
Три мушкетёра Автор: Дюма А. Природа и люди Чего-то надоело про людей писать. Все про людей и про людей. Дозвольте написать о неодушевленных предметах. Для примеру – о кастрюльках.
Чёрный вторник 1994
— обвальное падение рубля по отношению к доллару 11 октября 1994 года. За один день на Московской международной валютной бирже курс доллара вырос с 2833 до 3926 рублей за доллар. В докладе, который был подготовлен специальной комиссией, говорилось, что основной причиной обвала является «раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий федеральных органов власти».
Бельгийский франк
План Введение 1 Связь с валютной системой Люксембурга 2 Историческая справка 3 Монеты 4 Банкноты Список литературы Введение Бельгийский франк (фр. franc, нидерл. frank, нем. Franken) — денежная единица Бельгии с 1830 по 2002 годы (официально до 1999), когда он был заменен на евро. Делился на 100 сантимов.
Армянский рубль
Армянский рубль (арм. ռուբլի, рубли) — независимая валюта Республики Армении и Армянской Советской Социалистической Республики в период с 1919 год по 1923 годы. Был введён в обращение взамен первого закавказского рубля и был заменён в обращении на второй закавказский рубль после вхождения Армении в ЗСФСР.
Васильев Федор Александрович
Замечательный пейзажист. Васильев был сыном мелкого почтамтского чиновника в Петербурге; уже двенадцатилетним ребенком его отдали на службу в Главпочтамт за три рубля жалованья в месяц. Он с ранних пор пристрастился к рисованию.
Валютная политика России 2
Год 2005-й принес на валютный рынок Российской Федерации довольно много перемен. В частности, впервые зависимость обменного курса рубля от единой европейской валюты стала не просто результатом "словесных интервенций" Банка России и деятельности нерезидентов, а вполне официальной политики Центробанка.