Эконометрика временных рядов. Эконометрический анализ инфляции
Выделяют внутренние и внешние причины инфляции. Внутренние причины. К внутренним причинам относятся: а) деформация экономики, проявляющаяся в значительном отставании отраслей, производящих предметы потребления, от отраслей, производящих средства производства (тяжелой промышленности, особенно военного машиностроения);
Введение В современном обществе важную роль в механизме управления экономикой, торговлей выполняет новая наука – эконометрика Сегодня деятельность в любой области экономики (управления, финансово-кредитной сфере, торговле, маркетинге, учете, аудите, внешнеторговых операциях) требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли, понимания научного языка.
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Тверской филиал Кафедра общегуманитарных дисциплин КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Максимальная ошибка прогноза. Геометрический смысл коэффициента. Истинная прямая регрессии. Ширина доверительного интервала. Матричная запись многофакторной регрессии. Эконометрический анализ нелинейной зависимости показателя от второго фактора.
Аппроксимация данных с учетом их статистических параметров. Математическая постановка задачи регрессии, ее принципы. Виды регрессии: линейная и нелинейная, полиномиальная. Сглаживание данных и предсказание зависимостей. Реализация задач в Mathcad.
Институт экономики и предпринимательства (ИНЭП) Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика» Вариант 1 Выполнил: студент группы № Проверил: преподаватель ИНЭП,
Основные этапы эконометрического исследования. Система совместных, одновременных уравнений. Понятие эконометрических уравнений. Система независимых уравнений. Пример модели авторегрессии. Система линейных одновременных эконометрических уравнений.
Задача на нахождение коэффициента эластичности. Точечный прогноз для любой точки из области прогноза. Нахождение производной заданной функции. Эконометрический анализ линейной зависимости показателя от двух факторов. Эластичность в точке прогноза.
Методика нахождения основных числовых характеристик с помощью эконометрического анализа. Вычисление среднего значения, дисперсии. Построение корреляционного поля (диаграммы рассеивания), расчет общего разброса данных. Нахождение значения критерия Фишера.
Современная экономическая теория. Экономические процессы. Использование моделирования и количественного анализа. Выражение взаимосвязи экономических явлений и процессов. Определение, объект исследования, основные принципы, цели и задачи эконометрики.
Прогнозирование является исходной предпосылкой для проектирования вообще и финансового в частности. Инвестиционный проект в данном контексте можно рассматривать как прогнозную модель денежных потоков. Аддитивные и мультипликативные модели прогнозирования.
Министерство образования и науки Республики Казахстан Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова Факультет экономический Кафедра информационных систем
1.Методы корреляционно-регрессионного анализа Применяются для определения зависимости изменения цены от изменения технико-экономических параметров продукции, относящейся к данному ряду, построения и выравнивания ценностных соотношений:
Необходимость применения достоверного прогноза на базе методов и моделей научного прогнозирования для эффективного регулирования экономики. Описание основных методов и моделей экономического прогнозирования, представляющих экономико-политический интерес.
Анализ системы показателей, характеризующих как адекватность модели, так и ее точность; определение абсолютной и средней ошибок прогноза. Основные показатели динамики экономических явлений, использование средних значений для сглаживания временных рядов.
История возникновения Эконометрики Каждая наука проходит сложный путь зарождения и выделения в самостоятельную область знания. Эконометрика - не исключение. Первоначальные попытки количественных исследований в экономике относятся к XVII в. “Политические арифметики” – В.Петти (1623-1667), Г.
Эконометрика - совокупность методов анализа связей между экономическими показателями на основании статистических данных. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Методологические основы курса, парная и множественная регрессия и корреляция.
Порядок проведения анализа распределения элементов статистического и динамического ряда. Методы вычисления основных статистических параметров. Корреляционная зависимость. Уравнение регрессии. Обобщение статистических данных и статистический анализ.
Методика применяется для изучения оперативной памяти в тех случаях, когда она несет основную функциональную нагрузку. Порядок проведения Испытуемому вручается бланк, после чего экспериментатор дает следующую инструкцию.
Методические указания и перечень тем курсовых работ для студентов специальности 080601-65 и 08060062 «Статистика»
Общая тема курсовой работы "Построение и анализ качества регрессионной модели", в рамках которой предусмотрены варианты, для каждого варианта свои статистические данные (ниже по ссылке)
Применение статистических методов в макроэкономическом международном анализе 5
Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельых отраслях производственной сферы
Перечень дисциплин 1 года обучения студентов заочной ускоренной дистанционной формы обучения (на базе спо) по направлениям подготовки бакалавров
Содержание ТЕМА 1. Выборка и генеральная совокупность Задача 1 ТЕМА 2. Модель парной регрессии Задача 12 ТЕМА 3. Модель множественной регрессии Задача 13
Оглавление: 1.Задача №19( Практикум по эконометрике, Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордиенко Н.М., стр.38.) 2. Методы исключения тенденции в анализе временных рядов.
Содержание Введение Глава 1. Этимология слова «эконометрика» Глава 2. Возникновение эконометрики как науки Глава 3. Создание эконометрического общества и институционализация эконометрического знания
Введение Автокорреляция обычно встречается в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. Естественно, что при создании модели разработчик не в состоянии учесть все факторы, влияющие на зависимую переменную. Воздействию этих неучтенных факторов подвергается случайный член u уравнения регрессии.
1. Общее представление о математическом моделировании экономических задач 1.1. Определение экономико-математической модели Математические модели экономических задач – это совокупность средств: уравнений, комплексов математических зависимостей, знаковые логические выражения, отображающие выделенные для изучения характеристики объекта, реальные взаимосвязи и зависимости экономических показателей.
Содержание Введение Суть и причины автокорреляции Обнаружение автокорреляции 2.1 Графический метод 2.2 Метод рядов 2.3 Критерий Дарбина-Уотсона 2.4 Тест серий (тест Бреуша-Годфри)
Профессиональный Институт Управления Факультет: Финансы и кредит Специальность: Финансы и кредит Курс: 5 Дисциплина: Эконометрика Реферат на тему:
Содержание Введение……………………………………………………………………….…..3 1. Понятие вариации и её значение…………………………………….………. .5 2. Характеристика закономерности рядов распределения и графическое изображение вариационного ряда……………………………………….………7
FEDERAL AGENCY BY TRAINING THE STATE EDUCATIONAL INSTITUTION HIGHER VOCATIONAL TRAINING «THE KAMSKY STATE ENGINEERING-ECONOMIC ACADEMY» Chair of applied computer science and management