Зміст
Завдання
Розв’язання
Висновки
Список використаної літератури
Завдання
Оцінити ризик
зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім
американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку
України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за
формулою:
,
де m-
середньоденна зміна валютного курсу;
σ –
середньоквадратичне відхилення одноденних процентних змін валютного курсу;
kα –
поправочний коефіцієнт, значення якого залежить від рівня надійності α
(наприклад, для α=0,99 kα = 2,33);
Т – часовий
період.
Дані для
виконання роботи взяти із сайту Національного банку України www.bank.gov.ua.
Розв’язання
Зкопіюємо з
веб-сайту Національного банку України www.bank.gov.ua курси євро до гривні з
17.12.2009 по 29.04.2010.
Другие работы по теме:
Методы монте-карло
Методи монте-карло-ця загальна назва групи методів для рішення різних задач за допомогою випадкових послідовностей. Ці методи (як і вся теорія імовірностей) виросли з спроб людей поліпшити свої шанси в азартній грі. Цим пояснюється і той факт, що назву цій групі методів дало місто Монте-Карло - столиця європейського грального бізнесу.
Теорія економічного аналізу
Сутність та предмет економічного аналізу. Визначення понять "технологія", "фактор", "резерв", "аналіз". Класифікація господарських резервів. Управлінський та оперативний аналіз. Основні джерела інформації у процесі здійснення аналітичного дослідження.
Комплексний аналіз часових рядів
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Лабораторна робота № 6 Тема : «Комплексний аналіз часових рядів»
Аналіз страхового ринку України
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Київський національний університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Гроші та Кредит»
Банкрутство і санація
Банкротство і санація (Тести) Підготував Студент 401-к групи Попович Ігор банкротство санація фінанси менеджмент Чернівці 2009 1. У ході провадження справи про банкрутство арбітражний суд може застосувати до боржника такі процедури:
Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків
Основною метою удосконалення управління кредитними ризиками є розробка експертної системи оцінки кредитних ризиків при кредитуванні фізичних осіб, що вирішує задачу оцінки кредитоспроможності позичальників, виходячи з цілей максимізації прибутку банку при забезпеченні його ліквідності в ринкових відносинах і специфіки української економіки.
Банкрутство і санація
Контрольні питання по віддзеркаленню вмісту і структури процесу банкрутства і санації підприємства. Процедури арбітражного суду, чинники стратегічної кризи підприємства, менеджмент санації, санаційний аудит, фінансова незалежність і реструктуризація.
Визначення поняття ризику
Поняття ризику, його сутність і особливості, класифікація та різновиди, характеристика та відмінні риси. Методика та принципи оцінки ризику на підприємстві. Визначення ймовірності виникнення негативних наслідків від дії різноманітних чинників ризику.
Страхування зовнішньоекономічних операцій
Розвиток міжнародних господарських зв`язків суб`єктів господарювання. Захист майнових інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності від різноманітних ризиків. Страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Комплексне страхування.
Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
Типи ризиків, які виникають у процесі міжнародного товарообміну, заходи, що дають змогу їх мінімізувати або усувати зовсім. Засоби банківського страхування економічних ризиків. Основні підходи до страхування валютних ризиків, обліково-дисконтні операції.
Поняття і структура валютного ринку
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Реферат
VAR-аналіз валютних ризиків
Зміст Завдання Оцінити ризик зміни валютного курсу за 25 банківських днів за однією із валют (крім американського долара) на основі щоденних офіційних курсів Національного банку України за 90 попередніх днів, використовуючи показник VaR, що обчислюється за формулою:
Управління ризиками банку
Ефективне управління рівнем банківського ризику повинно вирішувати цілий ряд проблем - від відстеження (моніторингу) ризику до його вартісної оцінки. Управління ризиками банку. Аналіз бухгалтерського балансу. Аналіз активних та пасивних операцій банку.
Методи управління банківськими ризиками
Класифікація методів управління банківськими ризиками. Методи уникнення банківських ризиків. Характеристика методів прийняття банківських ризиків: зниження банківських ризиків, самостійного протистояння банківським ризикам, передання банківських ризиків.
Валютні ризики: економічна природа та управління
Поняття і головні чинники винекнення валютних ризиків. Особливості управління валютними ризиками. Страхування від валютних ризиків. Захистит від непередбачувальних та неконтрольованих ринкових змін. Маніпулювання валютними ризиками.
Аналіз та обчислення дужкових виразів
Реферат на тему: Аналіз та обчислення дужкових виразів У розділі 9 розглядалися дужкові арифметичні вирази, мова яких породжується розширеною LA(1)-граматикою G2:
Валютні операції Котирування валют
На міжбанківському ринку або на валютній біржі операції з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються шляхом котирування валют. Котирування - це офіційно встановлений центральним банком ринковий курс (ціни) національной валюти до відповідних іноземних валют на день проведення операцій. Інакше кажучи, котирування валют - це встановлення ринкового курсу дня.
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА
Індекс групи 26897-МБС-1 П.І.Б. студента Даниловський Вадим Леонідович Домашня адреса 284019, м.Івано-Франківськ, вул. Довга, б.47, кв.75 Назва організації, посада ТзОВ “Інтерком” ЛТД,
Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
Реферат на тему: Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків 1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, —
Нормативи ризику встановлені для комерційних банків
НОРМАТИВИ РИЗИКУ, ВСТАНОВЛЕНІ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Національним банком України відповідно до Інструкції «Про порядок регулювання й аналіз діяльності комерційних банків» установлені наступні нормативи ризику.