1. На основании данных таблицы рассчитайте денежные агрегаты М0, М1, М2, денежную базу “узкую” и ”широкую” на начало и конец года. Определить коэффициент банковского мультипликатора. Сделать вывод.
| Компоненты денежной массы, млрд.руб. | На 01.01.02 | На 31.12.02 |
| 1.Наличные деньги в обращении 2.Обязательные резервы банков в Банке России 3.Остатки наличных денег в кассах банков 4.Средства банков на корреспондентских счетах в Банке России 5.Депозиты до востребования 6.Срочные и сберегательные депозиты 7.Депозиты банков в Банке России 8.Вложения банков в облигации Банка России | 187,8 13,0 9,6 28,2 149,5 111,0 15,6 7,3 | 201,4 15,3 7,0 28,0 135,2 120,6 18,1 5,2 |
На 01.01.02
М0=187,8
М1=187,8+149,5=337,3
М2=337,2+111,0=448,2
М3=448,2+15,6+7,3=471,1
ДБузк = 187,8+9,6+13,0=210,4
ДБшир =210,4+28,2+15,6+7,3=261,5
На 31.12.02
М0=201,4
М1=201,4+135,2=336,6
М2=336,6+120,6=457,2
М3=457,2+18,1+5,2=480,5
ДБузк =201,4+7,0+15,3=223,7
ДБ шир=223,7+28,0+18,1+5,2=275,0
М
=ДМ/ДБшир (ДМ=М2) М= М2/ДБшир
Мн.г.=448,2/261,5=1,7 Мк.г.= 457,2/275,0=1,66
М= Мк.г./Мн.г.= 1,7/1,66=1,02
Коэффициент мультипликации (М) показывает, что денежная масса в обороте за данный период времени увеличилась в 1,02раза.
3. Определите коэффициент предпочтения наличных денег по региону, используя данные таблицы.
| Показатели | Тыс.руб. |
| Наличные деньги в обращении. Остатки средств на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования. Срочные и сберегательные депозиты. | 2356 764 735 |
K= наличные/Банк.счета=2356/1499=1,572
Наличные денежные средства в обороте в 1,572раза опережают безналичные средства.
5. Реальный ВНП увеличился в 1,2 раза, денежная масса возросла на 8%, скорость обращения денег не изменилась. Определите изменение уровня цен.
Используем уравнение Фишера: M*V = P*Q.
M*1,08V=1,2*( P*Q)
P=1,08/1,2=0,9 или 90%
100-90=10%
Т.о., цены снизились на 10%
7. Норма обязательных резервов составляет 5%, коммерческий банк хранит еще 7% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 10 млрд.руб.
Определите:
а) максимальную сумму ресурсов, которую банк может дополнительно использовать для выдачи кредитов
б) максимальную сумму кредитов, которую может дополнительно использовать банковская система в целом
а) Р=10*(0,05+0,07)=1,2 млрд руб
∑Р=10-1,2=8,8 млрд руб
Максимальная сумма ресурсов, которую банк может дополнительно использовать для выдачи кредитов составит 8,8 млрд руб
б) М=∑Р*m=8,8-10*0,05=8,3 млрд руб
максимальная сумма кредитов, которую может дополнительно использовать банковская система в целом составляет 8,3 млрд руб
9.Определите количество денег, необходимых для безынфляционного обращения денег в экономике страны. Сумма цен реализованных товаров и услуг – 200 млрд. руб. Платежи по кредитам – 40 млрд. руб. Товары, проданные в кредит – 60 млрд.руб. Взаимопогашающиеся платежи – 20 млрд.руб. Рубль совершает 8 оборотов за год. Как изменится количество денег в обращении, если:
сумма продаж возрастет в 1,5 раза;
рубль совершает 10 оборотов за год;
число оборотов рубля сокращается до 5 за год?
Согласно закона денежного обращения, количество денег в обращении находится по формуле:
ДМ=Р-К+П-В
О
ДМ=(200-60+40-20)/8=20 млрд руб
ДМ=(200*1,5-60+40-20)/8=32,5 млрд руб
32,5-20=12,5 млрд руб
При увеличении суммы продаж в 1,5 раза, сумма денег в обращении увеличится на 12,5 млрд руб.
ДМ=(20-60+40-20)/10=16 млрд руб
16-20=-4млрд руб
При совершении рублем 10 оборотов за год , сумма денег в обращении снизится на 4 млрд руб.
ДМ= (200-60+40-20)/5=32 млрд руб
32-20=12 млрд руб
При совершении рублем 5 оборотов за год , сумма денег в обращении увеличится на 12 млрд руб.
11. Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчет. счете.
Денежные агрегаты равны М0=120 млрд.руб., М1=360 млрд.руб., М2=380 млрд.руб.
Скорость оборота денег в кассах учреждений ЦБ РФ определяется как отношение суммы поступления денег в кассы ЦБ РФ по банковским текущим счетам к среднегодовой денежной массе в обращении.
Отсюда, V=M1-M0
M2
V=(360-120)/380=0,63 об/год
13. Ставка по кредиту составляет 28% годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Продавцом предоставлены счета – фактуры на сумму 300 тыс.руб. Определить ставку и сумму платы за факторинг?
i=0,28; n=14/365; P=300тыс.р
пусть k=ni,
тогда k=14/360*28%=1,09
(Используются различные способы измерения числа дней ссуды и продолжительности года в днях. При применении точных % продолжительность года принимается точно — 365 или 366. При приближенных - продолжительность года 360 дней)
S=300000*1,09/100=3270 тыс.руб
Ставка по факторингу составляет 1,09. Сумма платы за факторинг = 3270 т.р.
15. Кредит в размере 50 000 руб. выдается на 4,5 года. Ставки простых процентов за 1-ый год – 30%, а за каждое последующее полугодие она уменьшается на 1%. Определить коэффициент наращивания и на ращенную сумму.
Р=50т.р; n=4,5; i1=0,3; i2=0,29; i3=0,28; i4=0,27; i5=0,26; i6=0,25; i7=0,24; i8=0,23.
пусть k=1+ni, тогда k=1+1*0,3+0,5*0,29+0,5*0,28+05*0,27+0,5*0,26+0,5*0,25+05*0,24+
+0,5*0,23=2,21
S=50000*2,21= 110500
Коэффициент наращивания составил 2,21, наращенная сумма = 110500
17. Первоначальная вложенная сумма равна 500 000 руб. Определить наращенную сумму через 3 года при использовании сложных ставок процентов в размере 16% годовых. Решить также для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям и поквартально.
Р=500т.р; n=3; i=0,16; используются сложные %-ставки.
S=P(1+i/m)mn
1) S=500000(1+0,16)3=780448
Наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 780448
2) проценты начисляются поквартально
S=500000(1+0,16/4)12=800516
При начислении % поквартально наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 800516
3) проценты начисляются по полугодиям
S=500000(1+0,16/2)6=793437
При начислении % по полугодиям наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 793437
19. В коммерческий банк от торгового предприятия поступил вексель на сумму 16 млн. руб. за 4 месяца до истечения срока его погашения. Учетная ставка ЦБ РФ – 25%. Какая сумма будет выплачена банком под вексель?
i=0,25; P=16 млн руб.
S= P-P*n*i/N
S=16-16*0,25*4/12=14,67 млн руб
Банком под вексель будет выплачено 14,67 млн руб.
21. Составить балансовый отчет ЦБ на основе следующих данных в млрд руб.: золотые сертификаты — 15; ценные бумаги — 110; банкноты, выпущенные в обращение, — 70; резервы коммерческих банков — 40; другие активы — 5; депозиты министерства финансов — 10; ссуды коммерческим банкам — 5.
Найти величину других обязательств.
| АКТИВЫ | ПАССИВЫ | ||
| Денежные средства | 0 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | |
| Обязательные резервы | 0 | Средства кредитных организаций | 40 |
| Средства в кредитных организациях | 5 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 10 |
| Чистые вложения в ценные бумаги | 125 | Вклады физических лиц | |
| Чистая ссудная задолженность | 0 | Выпущенные долговые обязательства | 70 |
| Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 0 | Обязательства по уплате процентов | |
| Прочие активы | 5 | Прочие обязательства | |
| ВСЕГО АКТИВОВ | 135 | ВСЕГО ПАССИВОВ | 120 |
135-120=15 млрд. руб
Т.е. величина собственного капитала и прочих обязательств составляет 15 млрд.руб.
23. На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, построить
баланс банка.
1. Уставный фонд - 2 225 000;
2. Прибыль-8 234 786;
3. Касса-2 640 490;
4. Счета в других банках (корресп. счета) — 8 529 915;
5. Средства в Банке РФ-7 751 013;
6. Кредиты, выданные банком, — 57 387 834;
7. Средства на счетах банка других банков — 1 435 271;
8. Прочие пассивы — 7 865 015;
9. Другие фонды-4 378 300;
10. Вклады и депозиты — 6 400 000;
11. Иностранная валюта и расчеты по валютным операциям (пассив) — 2 987 810;
12. Приобретение ценных бумаг — 1 309 000;
13. Прочие активы – 17 305 731;
14. Иностранная валюта и расчеты по вал. опер, (актив) — 3 491 735;
15. Здания и основные средства — 653 910;
16. Участие в совместной деятельности — 120 205;
17. Кредиты, полученные от других банков, — 30 015 020;
18. Остатки на расчетных и текущих счетах — 35 648 631.
| АКТИВЫ | ПАССИВЫ | ||
| Касса | 2 640 490 | Уставный фонд | 2 225 000 |
| Счета в других банках (корресп. счета) | 8 529 915 | Прибыль | 8 234 786 |
| Кредиты, выданные банком | 57 387 834 | Средства на счетах банка других банков | 1 435 271 |
| Средства в Банке РФ | 7 751 013 | Другие фонды | 4 378 300 |
| Приобретение ценных бумаг | 1 309 000 | Вклады и депозиты | 6 400 000 |
| Иностранная валюта и расчеты по вал. опер | 3 491 735 | Иностранная валюта и расчеты по вал. опер | 2 987 810 |
| Здания и основные средства | 653 910 | Кредиты, полученные от других банков | 30 015 020 |
| Участие в совместной деятельности | 120 205 | Остатки на расчетных и текущих счетах | 35648631 |
| Прочие активы | 17 305 731 | Прочие пассивы | 7 865 015 |
| 99 189 833 | 99 189 833 |
Библиографический список
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. М., 1994.
Федеральный Закон от 26.04.95 №65-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// Собрание законодательства РФ: 1995, №18, 1996, №1, №2.
Федеральный закон от 03.02.96. "О банках и банковской деятельности".// Собрание законодательства РФ, 1996, №6.
О порядке регулирования деятельности кредитных организаций (с изменениями и дополнениями): Инструкция Банка России №1 от 30.01.1996
Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479С.
Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М :Финансы и статистика,2000
Свиридов О. Ю. Деньги, кредит, банки- М: Феникс, 2000год
Финансы, денежное обращение, кредит: учебное пособие/ под ред. Поляка Г. Б. – М: Юнити Дана, 2001 год
Финансы, денежное обращение, кредит/ под ред. Соколовой О. В. – М: Юристъ 2000год
Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -359
«____»____________2010г ______________