Контрольная работа
Выполнила студентка Бродниковская Надежда Григорьевна
Московский институт международных экономических отношений (факультет заочного обучения)
2001г.
1. Наблюдения за дневной выручкой восьми продавцов на рынке дали следующие результаты:
Выручка,
Тыс.у.е.
|
12 |
13 |
15 |
16 |
18 |
Число продавцов |
1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
а) Определить вероятность того, что средняя выручка по всему рынку будет отличаться от среднего восьми продавцов не более чем на 2,5 тыс.у.е.
Найти среднюю выручку
средняя выручка
среднее отклонение
d=2,5 U=2,89= 0,993 0,998
б) С вероятностью найти доверительный интервал для генерального среднего выручки M(X).
значение t=0,95t=1,65
d=2,31 доверительный интервал.
2. Используя метод средней, построить зависимость типа y=ax+b, если результаты наблюдений представлены таблицами:
а)
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
3,2 |
4,2 |
2,7 |
0,7 |
1,5 |
у=ax+b a
m=2 n=5
3a+2b=7,4
12a+3b=4,9
б)
xi
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
yi
|
1,3 |
2,5 |
0,8 |
3,8 |
1,8 |
3,6 |
m=3 n=6 6a+3b=4,6
m=3 n=15 15a+3b=9,2
6=
3. Путем расчета коэффициента корреляции доказать, что между X и Y существует линейная корреляция. Методом наименьших квадратов найти уравнение прямой линии регрессии, построить графики корреляционных зависимостей и оценить адекватность регрессионных моделей.
а)
xi
|
1,0 |
4,1 |
3,8 |
3,9 |
1,2 |
3,9 |
4,1 |
0,8 |
0,7 |
1,3 |
yi
|
23,6 |
31,9 |
35,2 |
36,4 |
23,6 |
34,0 |
38,2 |
17,3 |
28,8 |
19,7 |
a= 11,64-0,4b 3,38(11,64-0,4b)+b=32,55 39,34-1,35b+b=32,55
-0,35b=-6,79 b=19,4 a=3,88
y=3,88x+19,4
XB
=
N. |
XI
|
YI
|
|
|
XI
-XB
|
YI
-YB
|
1 |
23,6 |
1 |
23,6 |
-1,48 |
-5,27 |
7,7996 |
2,1904 |
27,7729 |
4,1 |
31,9 |
16,81 |
130,79 |
1,62 |
3,03 |
4,9086 |
2,6244 |
9,1809 |
3,8 |
35,2 |
14,44 |
133,76 |
1,32 |
6,33 |
8,3656 |
1,7424 |
40,0689 |
3,9 |
36,4 |
15,21 |
141,96 |
1,42 |
7,53 |
10,6926 |
2,0164 |
56,7009 |
1,2 |
23,6 |
1,44 |
28,32 |
-1,28 |
-5,27 |
6,7456 |
1,6384 |
27,7729 |
3,9 |
34 |
15,21 |
132,6 |
1,42 |
5,13 |
7,2846 |
2,0164 |
26,3169 |
4,1 |
38,2 |
16,81 |
156,62 |
1,62 |
9,33 |
15,1146 |
2,6244 |
87,0489 |
0,8 |
17,3 |
0,64 |
13,84 |
-1,68 |
-11,57 |
19,4376 |
2,8224 |
133,8649 |
0,7 |
28,8 |
0,49 |
20,16 |
-1,78 |
-0,07 |
0,1246 |
3,1684 |
0,0049 |
1,3 |
19,7 |
1,69 |
25,61 |
-1,18 |
-9,17 |
10,8206 |
1,3924 |
84,0889 |
24,8 |
288,7 |
83,74 |
807,26 |
91,284 |
22,236 |
492,821 |
Значение коэффициента детерминации равное 0,75 свидетельствует о средней связи между Х и У, и о среднем общем качестве построенного уравнения регрессии
б)
XI
|
3,0 |
1,1 |
2,9 |
3,0 |
0,8 |
1,5 |
2,1 |
3,2 |
1,2 |
3,0 |
YI
|
37,6 |
18,5 |
29,1 |
38,5 |
18,8 |
20,6 |
29,6 |
36,8 |
15,8 |
33,4 |
y=8,69x+8,9
N |
XI
|
YI
|
|
XI
YI
|
XI
-XB
|
YI
-YB
|
1 |
3 |
37,6 |
9 |
112,8 |
0,82 |
9,73 |
7,9786 |
0,6724 |
94,6729 |
2 |
1,1 |
18,5 |
1,21 |
20,35 |
-1,08 |
-9,37 |
10,1196 |
1,1664 |
87,7969 |
3 |
2,9 |
29,1 |
8,41 |
84,39 |
0,72 |
1,23 |
0,8856 |
0,5184 |
1,5129 |
4 |
3 |
38,5 |
9 |
115,5 |
0,82 |
10,63 |
8,7166 |
0,6724 |
112,9969 |
5 |
0,8 |
18,8 |
0,64 |
15,04 |
-1,38 |
-9,07 |
12,5166 |
1,9044 |
82,2649 |
6 |
1,5 |
20,6 |
2,25 |
30,9 |
-0,68 |
-7,27 |
4,9436 |
0,4624 |
52,8529 |
7 |
2,1 |
29,6 |
4,41 |
62,16 |
-0,08 |
1,73 |
-0,1384 |
0,0064 |
2,9929 |
8 |
3,2 |
36,8 |
10,24 |
117,76 |
1,02 |
8,93 |
9,1086 |
1,0404 |
79,7449 |
9 |
1,2 |
15,8 |
1,44 |
18,96 |
-0,98 |
-12,07 |
11,8286 |
0,9604 |
145,6849 |
10 |
3 |
33,4 |
9 |
100,2 |
0,82 |
5,53 |
4,5346 |
0,6724 |
30,5809 |
11 |
12 |
21,8 |
278,7 |
55,6 |
678,06 |
70,494 |
8,076 |
691,101 |
Значение коэффициента детерминации равное 0,88 свидетельствует о средней связи между Х и У, и о среднем общем качестве построенного уравнения регрессии
4. Используя аксиомы метода наименьших квадратов вывести систему нормальных уравнений для теоретической линии регрессии вида: yx
=ax2
+bx+c
yx-ax3
-bx2
-cx=0
yx=ax3
+bx2
+cx
y-ax2
-bx-c=0
Другие работы по теме:
Показатели эконометрики
Этапы и проблемы эконометрических исследований. Параметры парной линейной регрессии. Оценка тесноты связи с помощью показателей корреляции и детерминации. Расчет коэффициентов автокорреляции второго порядка для временного ряда расходов на потребление.
Уравнения регрессии
Особенности расчета параметров уравнений линейной, степенной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной и экспоненциальной регрессии. Методика определения значимости уравнений регрессии. Идентификация и оценка параметров системы уравнений.
Эконометрика 3
Институт экономики и предпринимательства (ИНЭП) Контрольная работа по дисциплине «Эконометрика» Вариант 1 Выполнил: студент группы № Проверил: преподаватель ИНЭП,
Классический метод наименьших квадратов
Метод наименьших квадратов; регрессионный анализ для оценки неизвестных величин по результатам измерений. Приближённое представление заданной функции другими; обработка количественных результатов естественнонаучных опытов, технических данных, наблюдений.
Корреляционный и регрессионный анализ
Построение линейного уравнения парной регрессии, расчет линейного коэффициента парной корреляции и средней ошибки аппроксимации. Определение коэффициентов корреляции и эластичности, индекса корреляции, суть применения критерия Фишера в эконометрике.
Эконометрика как наука
Современная экономическая теория. Экономические процессы. Использование моделирования и количественного анализа. Выражение взаимосвязи экономических явлений и процессов. Определение, объект исследования, основные принципы, цели и задачи эконометрики.
Линейное уравнение регрессии
Всероссийский заочный финансово-экономический институт Лабораторная работа по дисциплине "Эконометрика" Брянск 2010 Задание В таблице 1 представлены данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 1996г.).
Построение эконометрической модели
Общий вид искомой модели, нахождению структурных коэффициентов. Ранг матрицы системы, число эндогенных переменных, достаточное условие индентифицируемости системы. Применение косвенного метода наименьших квадратов, выражение переменные через отклонения.
Эконометрика 12
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
История возникновения эконометрики
История возникновения Эконометрики Каждая наука проходит сложный путь зарождения и выделения в самостоятельную область знания. Эконометрика - не исключение. Первоначальные попытки количественных исследований в экономике относятся к XVII в. “Политические арифметики” – В.Петти (1623-1667), Г.
Построение эконометрической модели
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ Кафедра бухгалтерского учета и аудита Контрольная работа
Анализ экономических данных в странах третьего мира
Расчет корреляции между экономическими показателями. Построение линейной и не линейной множественной регрессии. Проверка на гетероскедастичность моделей с использованием теста Бреуша-Пагана. Корреляция между наблюдаемыми экономическими показателями.
Статистический анализ
Порядок проведения анализа распределения элементов статистического и динамического ряда. Методы вычисления основных статистических параметров. Корреляционная зависимость. Уравнение регрессии. Обобщение статистических данных и статистический анализ.
экзамен
Выписка из учебного плана по спец. 080105 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Срок обучения – 3,5 года (заочное отделение) V семестр № п/п Наименование дисциплины Всего Учебных занятий
Модель парной регрессии
Содержание ТЕМА 1. Выборка и генеральная совокупность Задача 1 ТЕМА 2. Модель парной регрессии Задача 12 ТЕМА 3. Модель множественной регрессии Задача 13
Дискретное преобразование Фурье 2
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (Технический университет) Гуманитарный факультет
Эконометрика 9
едеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
История эконометрики
Содержание Введение Глава 1. Этимология слова «эконометрика» Глава 2. Возникновение эконометрики как науки Глава 3. Создание эконометрического общества и институционализация эконометрического знания
Общее представление о математическом моделировании экономических задач
1. Общее представление о математическом моделировании экономических задач 1.1. Определение экономико-математической модели Математические модели экономических задач – это совокупность средств: уравнений, комплексов математических зависимостей, знаковые логические выражения, отображающие выделенные для изучения характеристики объекта, реальные взаимосвязи и зависимости экономических показателей.
Основы эконометрики
Профессиональный Институт Управления Факультет: Финансы и кредит Специальность: Финансы и кредит Курс: 5 Дисциплина: Эконометрика Реферат на тему:
Корреляционный анализ
Содержание Задание 1 Задание 2 Использованная литература Приложение Задание 1 Таблица 1 Исходные данные потребительские расходы среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
English language 2
FEDERAL AGENCY BY TRAINING THE STATE EDUCATIONAL INSTITUTION HIGHER VOCATIONAL TRAINING «THE KAMSKY STATE ENGINEERING-ECONOMIC ACADEMY» Chair of applied computer science and management